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以分析Markowitz组合证券投资模型、绝对主差风险测度模型和E－Sh风险测度模型的基础上，针对上述模型的不足之处，提出了新的风险测度下的组合证券投资最优化模型，给出了计算最优投资权重系数和确定有效连界的方法，并结合案例分析了最优化模型的有效性。
组合证券投资模型研究
【摘 要】
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以分析Markowitz组合证券投资模型、绝对主差风险测度模型和E－Sh风险测度模型的基础上，针对上述模型的不足之处，提出了新的风险测度下的组合证券投资最优化模型，给出了计算最优投
【机 构】
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天津大学数学系,天津大学管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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1998年1期
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