【摘 要】
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基于2006年5月至2009年5月的中国沪深A股市场的日对数收益率数据作为全样本教据，分别以周和月为研究周期，采用Jegadeesh和Titman（1993）的重叠法研究了沪深A股市场短期和中期的价
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基于2006年5月至2009年5月的中国沪深A股市场的日对数收益率数据作为全样本教据，分别以周和月为研究周期，采用Jegadeesh和Titman（1993）的重叠法研究了沪深A股市场短期和中期的价值反转投资策略的有效性。实证结果表明，在研究的时间区间内，无论是在短期还是在中期，中国股票市场都存在显著的价值反转效应，这和国内许多学者的研究结果相吻合，也说明了我国股票市场是一个非有效市场。
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