【摘 要】
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本文运用上证股票指数和我国名义GDP增长率的月度数据,通过所构建的VAR模型及ARMA模型进行样本内、外预测,分析我国股票价格指数与经济增长间的动态关联,并进行模拟。实证结
【基金项目】
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国家社会科学基金项目(14BTJ026),“中国低碳经济统计数据库及其量化模型研究”;北京市哲学社会科学重点项目(13JDJGA024),“北京市低碳经济量化模型与政策研究”
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本文运用上证股票指数和我国名义GDP增长率的月度数据,通过所构建的VAR模型及ARMA模型进行样本内、外预测,分析我国股票价格指数与经济增长间的动态关联,并进行模拟。实证结果表明,当我国股票市场出现大萧条时,经济增长水平也会出现显著下滑现象。股票价格指数包含了经济运行走势信息,会对我国宏观经济的稳定性产生深刻影响。此外,由于我国股票指数受到冲击后会有较长"记忆",因此经济增长也会维持12期以上的响应。
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