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久期缺口管理的应用可以使商业银行更有效地管理利率风险.但久期存在假设上的缺陷和计算上的难点,久期缺口难以以合理成本进行调整.本文提出如何调整久期缺口,使资产负债对市场利率风险局部＂屏蔽＂.
久期缺口管理在商业银行利率风险管理中应用的问题探讨
【摘 要】
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久期缺口管理的应用可以使商业银行更有效地管理利率风险.但久期存在假设上的缺陷和计算上的难点,久期缺口难以以合理成本进行调整.本文提出如何调整久期缺口,使资产负债对市
【机 构】
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中国人民银行海口中心支行
【出 处】
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广西金融研究
【发表日期】
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2006年5期
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