【摘 要】
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在投资新股票时,由于没有历史数据的支撑,很难用一般的方法对新生股票的收益和风险做出预测。为了更好地处理这种问题,提出了两类具有不确定收益率的投资组合模型,并通过数值
【机 构】
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重庆工商大学国家智能制造服务国际科技合作基地,重庆工商大学数学与统计学院,重庆工商大学经济社会应用统计重庆市重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目(11471059),重庆市基础与前沿研究计划项目(CSTC2018JCYJAX0119),重庆高校创新团队建设计划(CXTDX201601026),经济社会应用统计重庆市重点实验项目(KFJJ2017071),重庆市巴渝学者特聘教授专项资助.
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在投资新股票时,由于没有历史数据的支撑,很难用一般的方法对新生股票的收益和风险做出预测。为了更好地处理这种问题,提出了两类具有不确定收益率的投资组合模型,并通过数值实验对模型进行了求解;首先,基于不确定理论分别对具有线性交易费用和非线性交易费用的投资组合模型进行了分析;然后,在数值实验中,给出了模型的数值解,并与不带交易费用的模型进行了对比;最后,分析了模型的风险与期望收益之间的关系,表明带交易费用的模型在数值结果上具有更好的稳定性。
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