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本文基于利率随机过程，通过非参数核估计法，建立了非参数利率期限结构动态模型来研究公司的可转债定价问题；然后，利用公司股票的历史收益率，将Canonical方法引入到可转债定价求解过程中，并由最大化熵原理得到其Canonical风险中性概率分布；最后，根据等价鞅测度定价原理得出可转债的价格。
双因素可转债定价的非参数方法（离散情形）——基于新的鞅方法
【摘 要】
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本文基于利率随机过程，通过非参数核估计法，建立了非参数利率期限结构动态模型来研究公司的可转债定价问题；然后，利用公司股票的历史收益率，将Canonical方法引入到可转债定价求解
【机 构】
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西南财经大学经济数学学院,福建农林大学交通学院
【出 处】
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技术经济
【发表日期】
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2009年6期
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