【摘 要】
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基于不同的银行间市场网络结构假设,利用中国银行业数据,使用最大熵方法估计银行间资产负债关系,建立银行间市场网络以研究我国单个银行破产引发的金融风险的传染概率和影响
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院; 东北财经大学社会与行为跨学科研究中心;
【基金项目】
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国家自然科学基金重点项目(70933003)
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基于不同的银行间市场网络结构假设,利用中国银行业数据,使用最大熵方法估计银行间资产负债关系,建立银行间市场网络以研究我国单个银行破产引发的金融风险的传染概率和影响程度,进而通过建立异质性银行的多主体仿真模型研究银行间市场结构和银行资产负债表结构对金融风险传染的影响.研究结果表明:相比于完全连接网络,中心-边缘的层级网络将增大金融风险传染的范围和程度.此外,对于银行资产负债表结构而言,所有者权益占比提高将增强金融机构的抗风险能力,降低传染概率,而银行间资产和负债占比提高则会扩大金融风险传染的影响.这为我国银行业系统风险监管中对金融结构的关注提供了重要启示.
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