ARMA模型的参数估计

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wcyzlh

【摘要】

：

<正> 一、前言近年来,人们对ARMA模型的参数估计讨论甚多,其原因之一是因为它与谱分析的发展有着很密切的联系.它是继最大熵谱之后,讨论最多的谱分析技巧. ARMA模型的参数估

【作者】

：

罗乔林

【机构】

：

中国科学院系统科学研究所;

【出处】

：

数学的实践与认识

【发表日期】

：

1986年04期

【关键词】

：

非线性最小二乘最小特征值参数估计

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<正> 一、前言近年来,人们对ARMA模型的参数估计讨论甚多,其原因之一是因为它与谱分析的发展有着很密切的联系.它是继最大熵谱之后,讨论最多的谱分析技巧. ARMA模型的参数估计分两大类.一类是精确估计;另一类是近似估计.前者假定模型是正态的,它是在以极大似然估计为最佳估计的基础上发展起来的种种估计方法,后

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