【摘 要】
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股票收益率的高低取决于财务状况和流动性等影响因素。鉴于此,以上市商业银行为样本,从财务数据和流动性两个方面,选取其代表性变量构建了DEA交叉效率的面板模型,探讨其对股
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71371157);教育部人文社会科学研究基金项目(17YJC790119);四川省教育厅人文社会科学重点研究基金项目(ZYZX-ZD-1802);四川省哲学社会科学重点研究基金项目(XJQ18007)
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股票收益率的高低取决于财务状况和流动性等影响因素。鉴于此,以上市商业银行为样本,从财务数据和流动性两个方面,选取其代表性变量构建了DEA交叉效率的面板模型,探讨其对股票收益率的影响程度。研究结果表明:DEA交叉效率能有效解释财务状况对股票收益率的正向影响,且上市商业银行板块DEA交叉效率对财务状况影响的大小与对股票收益率的影响呈现出一致性。成交量对股票收益率具有负向影响,价差对股票收益率既有正向影响,又有负向影响,具有非对称性,描述了投资者的行为偏差。DEA交叉效率的变系数面板模型能有效且准确地刻画财务状
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