论文部分内容阅读
将全球股票市场作为实证研究对象,以2008年金融危机为背景,选取了全球各地具有代表性的51只股指作为研究样本,采用滑动窗口法动态地解析了金融危机下全球股指的网络演化.实证结果表明,整个金融危机过程中股市网络具备小世界性而不具备无标度性.网络结构动态性、协同性的强弱随金融危机的进程而变.同时地域经济发展的不均衡性,导致不同股指在金融危机中的影响力和受影响程度具有差异性.尽管没有可以切断金融危机传播的节点,但通过控制某些节点可以影响金融危机的传播.