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假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险的债券,一种是有风险的股票。通过自融资策略,得到保险价格所满足的保险定价模型,通过变形得到相应的保险价格所满足的倒向随机微分方程(BSDE),利用倒向随机微分方程的理论和方法,给出保险价格的概率表示。
倒向随机微分方程在保险定价中的应用
【摘 要】
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假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险的债券,一种是有风险的股票。通过自融资策略,得到保险价格所满足的保险定价模型,通过变形得到相应的保险价格所
【机 构】
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泰山学院经济管理系,泰山学院中小企业研究所
【出 处】
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中国城市经济
【发表日期】
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2010年9X期
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