【摘 要】
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双币种重置期权的特征是指在终端期T时的收益依赖于预先设定的t0时刻标的资产的价格与执行价K〉0（事先给定）的大小关系重新设置期权的执行价从而给出其定价,这种期权是投资于外
【机 构】
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广西师范大学数学科学学院,桂林航天工业高等专科学校计算机系
【基金项目】
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国家自然基金（40675023）, 广西自然科学基金（桂科自0991091）
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双币种重置期权的特征是指在终端期T时的收益依赖于预先设定的t0时刻标的资产的价格与执行价K〉0（事先给定）的大小关系重新设置期权的执行价从而给出其定价,这种期权是投资于外国资产的一种合约,其风险不仅依赖外国资产价格的变化,还受外国货币的汇率以及国内外两种利率波动的影响,所以在实际应用方面十分广泛.本文首先就标的资产是外国股票和汇率两种情形下分别定义了双币种重置型欧式看涨期权的定价类型,建立了金融市场模型,其次利用鞅方法和多维联合正态分布在国内外利率是随机的情形下给出了双币种重置型欧式看涨期权的定价公式,最
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