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本文以上市公司业绩预告或正式盈余公告披露日的数据为样本，在控制盈余公告后价格漂移效应的基础上，通过构造相关组合交易战略，系统地研究了已公告公司的盈余信息在行业内的传递性，发现市场在信息传递过程中存在反应不足。可以认为，这种反应不足是我国A股市场长期存在但并未被证实的市场“异象”。
盈余公告前价格漂移与交易成本
【摘 要】
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本文以上市公司业绩预告或正式盈余公告披露日的数据为样本，在控制盈余公告后价格漂移效应的基础上，通过构造相关组合交易战略，系统地研究了已公告公司的盈余信息在行业内的传递
【机 构】
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浙江工商大学金融学院,芝加哥大学布斯商学院
【出 处】
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金融教学与研究
【发表日期】
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2009年5期
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