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根据流动性溢价理论,利用改进的Amivest流动比率指标和我国A股市场的非平衡面板数据,对股票流动性与预期收益率之间的关系进行了实证分析,结果发现A股市场存在显著的流动性溢价;且公司规模、个股总风险与预期收益率间显著正相关;市净率与预期收益率负相关;流通股比例与股票预期收益率之间的关系不显著。
股票市场流动性溢价的实证分析
【摘 要】
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根据流动性溢价理论,利用改进的Amivest流动比率指标和我国A股市场的非平衡面板数据,对股票流动性与预期收益率之间的关系进行了实证分析,结果发现A股市场存在显著的流动性溢
【机 构】
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山东轻工业学院经济管理学院
【出 处】
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山东轻工业学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年3期
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