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本文采用ARMA—GARCH模型分析股指期货的推出对现货市场波动率的影响，结果发现股指期货的推出对现货市场的波动性影响不显著。在滞后二期Granger因果检验及脉冲响应函数的分析下，得出股指期货收益率是股票现货收益率Granger原因，股指期货引导股票现货市场价格。
股指期货与股票现货相关性研究——基于ARMA—GARCH模型
【摘 要】
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本文采用ARMA—GARCH模型分析股指期货的推出对现货市场波动率的影响，结果发现股指期货的推出对现货市场的波动性影响不显著。在滞后二期Granger因果检验及脉冲响应函数的分析
【机 构】
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宁波大学商学院
【出 处】
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财会月刊
【发表日期】
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2011年11期
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