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利率期限结构实证研究文献综述

来源 :全国商情：经济理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：suxinlan2009

【摘 要】

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利率期限结构是金融产品设计与资产定价以及风险管理、套保套利等的基础。对利率期限结构的研究是金融行业一个十分基础的领域。本文利用动态利率期限结构对普通证券进行定价

【作 者】

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黄宇红 姚远 

【机 构】

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武汉工程大学法商学院,广发期货发展研究中心

【出 处】

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全国商情：经济理论研究

【发表日期】

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2012年04X期

【关键词】

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利率期限结构 收益率曲线 市场分割理论 

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论文部分内容阅读

利率期限结构是金融产品设计与资产定价以及风险管理、套保套利等的基础。对利率期限结构的研究是金融行业一个十分基础的领域。本文利用动态利率期限结构对普通证券进行定价,所以文献回顾侧重于利用动态利率期限结构进行实证分析的研究。

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