【摘 要】
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围绕金融市场上的两个典型现象 :时间序列分布上的“高峰厚尾”性和“平方序列微弱而持续的自相关”性 ,对比 SVAR(1)模型和 GARCH(1,1)对此现象的刻画能力。首先从理论论证
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围绕金融市场上的两个典型现象 :时间序列分布上的“高峰厚尾”性和“平方序列微弱而持续的自相关”性 ,对比 SVAR(1)模型和 GARCH(1,1)对此现象的刻画能力。首先从理论论证 SVAR(1)模型具有比 GARCH(1,1)更吻合这两个现象的数值指标 ,接着利用上海股市收益作实证检验 ,通过分析具体模型 ,再次说明 SVAR(1)模型较之 GARCH(1,1)能更好的拟合实际数据。最后提出对标准 SV模型的一系列改进措施 ,以进一步增强 SV模型对金融实务的刻画能力。
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