多风险资产期权定价模型及其应用

来源 :西南民族大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：zwb19860

【摘要】

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为了研究能使投资于多种风险资产的风险最小或收益最大的最优组合投资问题,首先给出了市场的假设条件,根据投资准则建立一个多目标二次规划模型,再利用统计出来的相关数据将

【作者】

：

李春泉刘新平

【机构】

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西南石油大学理学院,陕西师范大学数学与信息科学学院

【出处】

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西南民族大学学报(自然科学版)

【发表日期】

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2009年3期

【关键词】

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风险资产投资组合二次规划风险收益率 risk assets Portfolio Second programming Risks Yield

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为了研究能使投资于多种风险资产的风险最小或收益最大的最优组合投资问题,首先给出了市场的假设条件,根据投资准则建立一个多目标二次规划模型,再利用统计出来的相关数据将此转化为两个单目标规划问题,利用其最大效用函数是随机控制问题对应的HJB方程,给出最优投资策略的线性方程组,所得解即为所寻求的最优组合投资方案.通过实例表明此模型在实际的投资组合中有重大的现实意义.

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