【摘 要】
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运用GARCH族模型和马尔科夫区制转移模型度量了中国"价格型"和"数量型"货币政策的波动性,并在利用Granger因果检验等方法检验政策波动对经济波动灵敏度的基础上,进一步构建TV
【机 构】
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吉林大学数量经济研究中心,山西师范大学经济与管理学院,吉林大学商学院
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目(71873056);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(17JZD016);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790014)
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运用GARCH族模型和马尔科夫区制转移模型度量了中国"价格型"和"数量型"货币政策的波动性,并在利用Granger因果检验等方法检验政策波动对经济波动灵敏度的基础上,进一步构建TVAR模型实证考察了货币政策波动对调控效果影响的门限效应,结果表明,货币政策波动对宏观调控效果的影响存在显著的门限特征,只有当政策波动性低于门限值时,"价格型"和"数量型"货币政策的产出效应和价格效应才更为有效;同时,在门限值两侧,"价格型&
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