运行资产价值的实物期权模型及短期风险评估研究

来源 :华东电力 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Redltng

【摘要】

：

运用实物期权理论研究发电商短期内的运行资产价值,并引入了VaR风险价值的概念,对短期内发电商运行的价值进行了风险评估.在电力市场条件下,针对发电商一般会同时在现货市场

【作者】

：

刘涌侯志俭马歆

【机构】

：

上海交通大学

【出处】

：

华东电力

【发表日期】

：

2005年5期

【关键词】

：

实物期权风险评估电量合同无差别轨迹

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运用实物期权理论研究发电商短期内的运行资产价值,并引入了VaR风险价值的概念,对短期内发电商运行的价值进行了风险评估.在电力市场条件下,针对发电商一般会同时在现货市场和合同市场上分配出力的情况,考虑机组的技术约束,采用蒙特卡罗模拟与动态规划法相结合的方法,对发电商的运行资产价值及其风险作出了定量分析.

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