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本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VAR,本文选取上证综合指数,用方差—协方差简单VAR法,对风险价值进行估算,在样本数据服从正态分布的条件下,用简单VAR法得出可靠的风险价值,运用风险价值所做的预测可以较好地估计风险,对证券投资的风险管理有着重要的现实指导意义。
风险价值(VAR)方差—协方差计算方法及实证分析
【摘 要】
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本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VAR,本文选取上证综合指数,用方差—协方差简单VAR法,对风险价值进行估算,在样本数据服从正态分布的条件下,用简单VAR
【机 构】
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广西民族师范学院
【出 处】
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智富时代
【发表日期】
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2015年S2期
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