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研究了带有随机利率的一个离散时间风险模型中的破产概率,得到了在通货膨胀和通货紧缩条件下关于破产概率的若干定性结果,所得结果推广了常数利率下经典模型的相应结果.
随机利率场合下一类离散时间模型的破产概率
【摘 要】
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研究了带有随机利率的一个离散时间风险模型中的破产概率,得到了在通货膨胀和通货紧缩条件下关于破产概率的若干定性结果,所得结果推广了常数利率下经典模型的相应结果.
【机 构】
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南京财经大学金融学院江苏南京210003
【出 处】
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兰州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金，国家统计局资助项目
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