论文部分内容阅读
本文首先建立考虑交易费用和红利支付的标的资产服从几何混合分数布朗运动的两值期权定价模型.然后利用Mellin变换,得到两值期权的定价公式,进而得到所建模型的欧式期权定价公式.最后通过数值模拟,分析本文定价模型中标的资产价格、Hurst指数、交易费用比率、波动率等参数对两值期权价值的影响.
混合分数布朗运动下有交易成本和红利支付的两值期权定价
【摘 要】
：
本文首先建立考虑交易费用和红利支付的标的资产服从几何混合分数布朗运动的两值期权定价模型.然后利用Mellin变换,得到两值期权的定价公式,进而得到所建模型的欧式期权定价
【机 构】
：
上海理工大学管理学院,滁州学院数学与金融学院
【出 处】
：
数学理论与应用
【发表日期】
：
2019年3期
【基金项目】
：
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2018A0429)
其他文献
曾国祥是香港北上导演的新生力量,《七月与安生》《少年的你》两部电影的成功,使其成为最受内地观众欢迎的香港青年导演之一。虽然曾国祥目前仅有两部作品问世,但其独特的创
在史实大框架下,新编秦腔历史剧《关中晓月》将主旨聚焦于关学文脉的存续与保全,洋溢着宏大悠远的文化意蕴,呈现出了独树一帜的精神亮度。剧作家剖析历史载录的缝隙,完成了大
大型民族舞剧《花界人间》以壮族姆六甲神话为背景,展现了壮族人民的精神风貌和民族性格,并通过“从花界来,到花界去”的圆形结构,表达了向死而生,人间值得的价值。舞剧在民
目的探讨低相对分子质量肝素(LMWH)在复发性流产(RSA)患者中应用效果。方法以60例RSA患者为对象,分为对照组与观察组。比较两组治疗疗效及凝血功能、血流变学指标水平。结果
体育短视频目前炙手可热,但不可避免地面临着发展的问题。通过对后疫情时期短视频与体育要素融合的机遇及现实困境进行探讨,分析从内容、营销策略和拓宽渠道等层面提出发展策
本文研究2-(v,k,5)设计的旗传递点拟本原自同构群,证明:若D为一个具有旗传递自同构群G的2-(v,k,5)设计,则G是点拟本原的当且仅当它是点本原的.
本文研究一类含有区间时变时滞的中立型Luré系统的稳定性问题,基于微分方程的稳定性理论,通过构造合适的Lyapunov-Krasovskii泛函,借助推广的积分不等式和分段分析方法
本文考虑一家企业可以在价格不确定的情况下采取一次性单阶段或灵活的分阶段方式投资于一个项目,并且对投资时机和项目规模都具有自由裁量权.我们应用实物期权方法,假设项目