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本文选取农业A股从2006~2009年的交易数据作为样本,采用对数差分法计算累积收益率并据此排序确定投资比例。研究结果表明基于惯性投资策略建立的投资组合在熊市能获得超额收益,而在牛市中则无效;当投资期间跨越牛市和熊市时,基于惯性投资策略的投资组合不能保证一定获得超额收益。
基于全流通背景下的惯性投资策略实证分析——以2006年到2009年农业股为研究对象
【摘 要】
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本文选取农业A股从2006~2009年的交易数据作为样本,采用对数差分法计算累积收益率并据此排序确定投资比例。研究结果表明基于惯性投资策略建立的投资组合在熊市能获得超额收
【机 构】
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中南财经政法大学金融学院
【出 处】
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湖北经济学院学报(人文社会科学版)
【发表日期】
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2011年4期
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