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利率期限结构的估计主要有两种分析方法：回归分析方法和无套利分析方法。利用我国上交所国债数据，选用参数模型比较分析了CS模型和AFG模型、AFSV模型的利率预测能力，结果发现AFG模型、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模型，嵌入动态无套利分析的利率预测模型会产生整体更小的偏差。
我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究
【摘 要】
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利率期限结构的估计主要有两种分析方法：回归分析方法和无套利分析方法。利用我国上交所国债数据，选用参数模型比较分析了CS模型和AFG模型、AFSV模型的利率预测能力，结果发现AFG
【机 构】
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山东工商学院统计学院
【出 处】
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重庆理工大学学报(社会科学)
【发表日期】
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2010年5期
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