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本文采用多元BEKK-GARCH模型,立足于人民币汇率波动与我国股票市场现状,利用“汇改后”美元对人民币的汇率与上证综指的日数据,实证分析了我国汇市与股市之间的波动溢出效应,并对宏观政策的制定与投资者对风险的规避提出建设性意见.
股票市场与人民币汇率的波动溢出效应——基于多元GARCH模型的实证分析
【摘 要】
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本文采用多元BEKK-GARCH模型,立足于人民币汇率波动与我国股票市场现状,利用“汇改后”美元对人民币的汇率与上证综指的日数据,实证分析了我国汇市与股市之间的波动溢出效应,
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院
【出 处】
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行政事业资产与财务
【发表日期】
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2014年29期
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