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卡尔曼滤波方法是一种应用广泛的估值方法,但其在应用时,要求系统数学模型已知。而广义卡尔曼滤波在应用时不需要系统数学模型是已知的,具有广泛的适用性。在广义卡尔曼滤波方法的消息模型和测量模型的基础上,讨论了其滤波模型的均方误差最小性问题,即最优滤波器的选取问题。最后通过广义卡尔曼滤波与经典卡尔曼滤波仿真曲线的比较,验证了广义卡尔曼滤波的有效性。