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针对股价市场,结合市场结构特点,需要将随机跳风险与随机强度结合在一起,提出相应组合模型,然后通过对Fourier反变换、Feynman-Kac公式等进行运用,完成欧式股票期权价值分析,并分析跳跃参数对其期权价格影响。
随机跳风险与随机强度组合模型的欧式期权定价
【摘 要】
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针对股价市场,结合市场结构特点,需要将随机跳风险与随机强度结合在一起,提出相应组合模型,然后通过对Fourier反变换、Feynman-Kac公式等进行运用,完成欧式股票期权价值分析,
【机 构】
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柳州职业技术学院通识教育学院
【出 处】
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金融经济：下半月
【发表日期】
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2018年11期
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