【摘 要】
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建立和完善基于利率债和利率衍生品的利率市场是债券市场体系建设的首要任务,分析研究市场信息在上述两个市场之间的传导以及现货与衍生品的相关性对于利率市场建设有着重要
【机 构】
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上海财经大学金融学院,上海财经大学计算数学与金融数据研究中心
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(NSFC71771142)
论文部分内容阅读
建立和完善基于利率债和利率衍生品的利率市场是债券市场体系建设的首要任务,分析研究市场信息在上述两个市场之间的传导以及现货与衍生品的相关性对于利率市场建设有着重要意义.文章采用BEKK和DCC模型检验了利率债与利率互换之间的波动溢出效应,估计了两者之间的动态相关系数.结果表明,利率债与利率互换之间存在着显著的双向价格引导和波动溢出效应,两者相关性呈现动态时变的特征.该动态相关性受到股票、商品和货币等大类资产价格影响显著,股票和商品价格对于长短端相关性的影响方式不同,解释了利率互换作为避险工具在不同经济增长和
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