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由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法.通过对石油市场收益数据的检验,在99%置信水平下,半参数方法的风险计量效果好于通常的参数方法.
应用半参数方法计算市场风险的受险价值
【摘 要】
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由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法.通过对石油市场收益数据的检验,在99%置信水平下,半
【机 构】
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上海交通大学
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2005年4期
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