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结合条件风险价值CVaR和熵风险度量方法,提出不允许卖空情况下具有熵约束的均值-CVaR投资组合模型,并采用序列二次规划和不等式组的旋转算法进行求解,最后通过一个具体实例验证了上述模型和算法的有效性。
具有熵约束的均值-CVaR投资组合决策研究
【摘 要】
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结合条件风险价值CVaR和熵风险度量方法,提出不允许卖空情况下具有熵约束的均值-CVaR投资组合模型,并采用序列二次规划和不等式组的旋转算法进行求解,最后通过一个具体实例验
【机 构】
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武汉科技大学管理学院
【出 处】
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武汉科技大学学报
【发表日期】
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2013年6期
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