【摘 要】
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论文采用不同时段、不同数据频度、不同市场指数的数据对单只股票的系统性风险进行了全面衡量,投资者在测算股票的系统风险时,应选择与该股票关联度较高的市场指数,并选择近
【机 构】
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云南财经职业学院,云南省农村信用社
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论文采用不同时段、不同数据频度、不同市场指数的数据对单只股票的系统性风险进行了全面衡量,投资者在测算股票的系统风险时,应选择与该股票关联度较高的市场指数,并选择近期的市场指数数据作为标准,经回归发现,股票的β系数会因选择周期的不同而存在较大差异,投资者在分析系统风险时,应综合考虑市场指数对该股票价格波动的解释力度,而不应片面采用β系数,某些股票的β系数虽然较低,但因其风险中有较大部分并非来自市场,故其股性反而会非常活跃,论文最后提出用调整后的β系数,即综合考虑方程解释力度的β系数,作为衡量股票系统性风险的有效指标。
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