【摘 要】
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经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为，而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的，因此对非对称单位根检验并不适用。本文应用Monte—Ca
【机 构】
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湖南商学院经济与贸易学院,湖南商学院经济管理研究院
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经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为，而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的，因此对非对称单位根检验并不适用。本文应用Monte—Carlo模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M—TAR模型下的检验势进行系统研究，并对模拟结果的产生原因进行了深入分析。模拟结果表明：当非对称程度较大时，ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降，但是ADF比PP法具有更大程度的下降。
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