【摘 要】
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应用线性-二次控制方法,假定市场是保险公司博弈的虚拟对手,研究带有负债情形下的保险公司与市场二人零和随机微分博弈问题.假设保险公司的目标是最大化终值财富期望效用,分
【基金项目】
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安徽省教育厅质量工程项目“基于数学建模思想的独立学院学科竞赛体系的研究”(2013jyxm525),安徽大学江淮学院院级基金“带投资的再保险模型的随机微分博弈问题研究”(2014KJ0001)
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应用线性-二次控制方法,假定市场是保险公司博弈的虚拟对手,研究带有负债情形下的保险公司与市场二人零和随机微分博弈问题.假设保险公司的目标是最大化终值财富期望效用,分别在指数效用和幂效用下,求得保险公司的最优投资策略与最优再保险策略,最优市场策略,并在最优策略下求得值函数的表达式.最后通过指数效用下的数值算例,在市场最坏的情形,分别给出有无负债及有负债时不同的负债参数对保险公司最优投资与再保险策略的影响.
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