KoBol分数阶期权定价模型的数值方法

来源 :同济大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：huihuishou4001

【摘要】

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自Black-Scholes期权定价模型提出以来,大量的期权定价模型被陆续提出并加以研究,成为国内外金融工程和金融数学的研究热点。由于列维过程能够很好地描述资产运动的动力学特

【作者】

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张灵溪殷俊锋

【机构】

：

同济大学数学科学学院

【出处】

：

同济大学学报:自然科学版

【发表日期】

：

2020年10期

【关键词】

：

股指期权期权定价列维过程分数阶方程有限差分 stock index optionoption pricingLévy processfract

【基金项目】

：

国家自然科学基金面上项目(11971354)

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自Black-Scholes期权定价模型提出以来,大量的期权定价模型被陆续提出并加以研究,成为国内外金融工程和金融数学的研究热点。由于列维过程能够很好地描述资产运动的动力学特征,近年来基于列维过程的期权定价模型吸引了广泛关注,如FMLS(finite moment log stable)、CGMY和KoBol模型。这些模型最终归结为数值求解一类分数阶偏微分方程。为此提出了求解这类分数阶偏微分方程的数值离散格式,理论分析给出了数值格式稳定的充分条件。数值实验验证数值格式和算法的可行性和有效性。基于上证50与

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