【摘 要】
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风险测量的一种新方法——扭曲(distortion)风险度量,证明了扭曲函数满足一致性的充要条件;并比较该方法与VaR、Tail-VaR方法的优劣,得出该方法优于VaR和Tail-VaR的结论.
A
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院,新疆大学数学与系统科学学院 乌鲁木齐830046,乌鲁木齐830046
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风险测量的一种新方法——扭曲(distortion)风险度量,证明了扭曲函数满足一致性的充要条件;并比较该方法与VaR、Tail-VaR方法的优劣,得出该方法优于VaR和Tail-VaR的结论.
A new measure of risk, a measure of risk, proves the necessary and sufficient condition for the distortion function to satisfy the consistency. The method is compared with VaR and Tail-VaR, and the result shows that the method is superior to VaR And Tail-VaR conclusion.
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