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标的资产服从分数布朗运动的欧式权证定价
标的资产服从分数布朗运动的欧式权证定价
来源 :现代商贸工业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenglian_chen
【摘 要】
:
在标的资产服从几何分数布朗运动模型假设下,利用无套利和自融资求出了在标的资产由红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式,并由此得到了欧式权证的定价公式。
【作 者】
:
程中华
刘洪霞
王向荣
【机 构】
:
山东科技大学信息科学与工程学院,山东科技大学理学院
【出 处】
:
现代商贸工业
【发表日期】
:
2007年12期
【关键词】
:
分数布朗运动
欧式未定权益
欧式权证
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在标的资产服从几何分数布朗运动模型假设下,利用无套利和自融资求出了在标的资产由红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式,并由此得到了欧式权证的定价公式。
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