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为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容。