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Black-Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易费用.本文针对支付交易费用的外汇交易,用证券组合模拟期权受益来构造交易成本,提出了一种非线性的定价模型;基于二项式,给出了一种简单有效的期权价格范围判断方法,并将其加以推广.