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借助于MF-DCCA方法探讨了美国股票市场和债券市场之间的交叉相关性及其多重分形特征。实证结果表明,美国股票市场和债券市场之间的交叉相关性在波动较小时期表现为弱持续性,而在波动较大时期表现为反持续性。并且这种交叉相关性具有时变特征和多重分形特征,受重大事件的影响。
美国股票市场和债券市场的交叉相关性及其多重分形特征
【摘 要】
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借助于MF-DCCA方法探讨了美国股票市场和债券市场之间的交叉相关性及其多重分形特征。实证结果表明,美国股票市场和债券市场之间的交叉相关性在波动较小时期表现为弱持续性,
【机 构】
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桂林电子科技大学数学与计算科学学院; 广西高校数据分析与计算重点实验室;
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2018年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71461005);广西创新项目(YCSW2017143)
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