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选取上证综合指数数据（SSEC），分别运用四种GARCH模型对股市波动性的拟合优度及预测精度作比较研究。实证结果表明，EGARCH（1，1）模型是描述市场波动性的一个很好的工具，能够对投资者在市场风险度量与预测以及投资决策时有所帮助，而GARCH（1，1）模型不是预测股市波动的有效工具。
我国股市波动预测的非线性研究——来自GARCH族模型的对比发现
【摘 要】
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选取上证综合指数数据（SSEC），分别运用四种GARCH模型对股市波动性的拟合优度及预测精度作比较研究。实证结果表明，EGARCH（1，1）模型是描述市场波动性的一个很好的工具，能够对投资者在
【机 构】
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华中科技大学经济学院
【出 处】
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技术经济与管理研究
【发表日期】
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2007年2期
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