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为了探索期货市场中的非线性特征，选用大连和芝加哥期货市场中黄豆期货价格时间序列，借助配分函数分布图判定期货时间序列存在多重分形特征，并在此基础上利用多重分形谱对期货时序描述多重分形特征．结果表明，与芝加哥期货市场相比，大连期货市场的多重分形强度更大，风险更大．然后对时间序列进行小波变换，将处理后的时间序列的多重分形强度与原始序列进行比较，发现多重分形特征与时间序列中的噪声及长程相关性有关．