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研究多元t分布的厚尾性和尾部相依性,并用股票市场的真实数据来估计尾部相依系数,从而说明在金融市场尤其是股票市场中,用多元t分布来模拟数据比用多元正态分布更合理。
多元t分布的尾部性质及其在股票市场的应用
【摘 要】
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研究多元t分布的厚尾性和尾部相依性,并用股票市场的真实数据来估计尾部相依系数,从而说明在金融市场尤其是股票市场中,用多元t分布来模拟数据比用多元正态分布更合理。
【机 构】
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同济大学数学系上海20092
【出 处】
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贵州工业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2008年1期
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