多目标条件风险值的一种求解方法

来源 :中国管理科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hanyeliu

【摘要】

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本文研究了多损失CVaR问题,给出了于置信水平α下的α-VaR损失值和α-CVaR损失值的概念.α-CVaR损失值刻画了证券组合x于置信水平α下的损失大于等于α-CVaR损失值条件下的损

【作者】

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蒋敏胡奇英孟志青

【机构】

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西安电子科技大学经济管理学院

【出处】

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中国管理科学

【发表日期】

：

2004年z1期

【关键词】

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信用风险损失函数条件风险值 Pareto有效解

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(72072021)

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本文研究了多损失CVaR问题,给出了于置信水平α下的α-VaR损失值和α-CVaR损失值的概念.α-CVaR损失值刻画了证券组合x于置信水平α下的损失大于等于α-CVaR损失值条件下的损失函数的条件期望损失值.我们引入了相应的α-CVaR最小化问题(MCVaR),并证明了在一定条件下,可以通过求解较为容易求解的单目标问题(SCVAR)来得到(MCVaR)的Pareto有效解.

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