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中国公司债市场波动的非对称性研究
中国公司债市场波动的非对称性研究
来源 :桂林电子科技大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wenping1980
【摘 要】
:
为检验中国公司债市场波动的非对称效应,通过分析中证公司债指数收益率的统计特征,借助AR—EGARCH模型进行实证分析。分析结果表明,中国公司债市场受信息影响较大,公司债市场对于
【作 者】
:
张茂军
陆任智
【机 构】
:
桂林电子科技大学数学与计算科学学院
【出 处】
:
桂林电子科技大学学报
【发表日期】
:
2017年2期
【关键词】
:
公司债市场
AR—EGARCH
信息冲击
非对称性
corporate bond market AR-C-ARCH news impact asymmetr
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为检验中国公司债市场波动的非对称效应,通过分析中证公司债指数收益率的统计特征,借助AR—EGARCH模型进行实证分析。分析结果表明,中国公司债市场受信息影响较大,公司债市场对于利空消息的反应要强于同等程度的利好消息对公司债市场的影响,表明公司债市场存在明显的杠杆效应。
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