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在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价公式.
分数-跳扩散模型下的两种奇异期权定价
【摘 要】
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在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价
【机 构】
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滁州学院数学学院,合肥工业大学数学学院
【出 处】
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滁州学院学报
【发表日期】
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2012年2期
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