【摘 要】
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建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特征。运用基于广义误差分布的APARCH模型对沪
【机 构】
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安徽农业大学理学院,徽商职业学院电子信息系
【基金项目】
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安徽高校自然科学研究重点项目(KJ2017A892);国家自然科学基金项目(11401056)
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建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特征。运用基于广义误差分布的APARCH模型对沪深300指数每5分钟的收益率序列进行了波动性分析，并建立了风险度量模型。最后由Kupiec似然比检验表明，得出基于广义误差分布的APARCH模型对风险值计算较为精确。
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