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本文对经典的金融风险度量方法 Va R测度、CVa R测度和谱风险测度进行了理论分析,并以中信证券股票900个交易日收盘价数据对三种风险度量方法进行了实证对比研究。实证结果表明：谱风险测度在度量股票风险方面具有较高的准确性。
VaR、CVaR和谱风险测度的实证对比分析
【摘 要】
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本文对经典的金融风险度量方法 Va R测度、CVa R测度和谱风险测度进行了理论分析,并以中信证券股票900个交易日收盘价数据对三种风险度量方法进行了实证对比研究。实证结果表
【机 构】
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吉林财经大学统计学院
【出 处】
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统计与管理
【发表日期】
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2014年12期
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