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实践表明，标的资产价格具有长期依赖性以及自相关性，分数布朗运动恰好能很好的满足这两个特性。通过本文推导得出了两类欧式幂期权在分数布朗运动，随机利率条件下服从跳-扩散模型的定价公式。
随机利率下服从分数布朗运动的带跳——扩散的幂期权定价
【摘 要】
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实践表明，标的资产价格具有长期依赖性以及自相关性，分数布朗运动恰好能很好的满足这两个特性。通过本文推导得出了两类欧式幂期权在分数布朗运动，随机利率条件下服从跳-扩散模
【机 构】
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西南财经大学经济数学学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2012年28期
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