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讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的变异期权定价问题。利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法,得到了离散时间最大值期权和虹式期权的定价公式。
股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价
【摘 要】
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讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的变异期权定价问题。利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法,得到了离散时间最大值期权和虹式
【机 构】
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河南师范大学数学与信息科学学院,西安电子科技大学应用数学系,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2004年03期
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